统计套利策略研究论文

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摘要在统计套利整体框架下,论文总结了学术界的研究成果和市场参与者的实际 投资经验,并给出了基于统计套利基本模型的投资策略的实现步骤,具体包括初 步筛选

咨询记录 · 回答于2024-06-13 01:41:07

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2010年5月14日发布。包括如何通过协整和主成分套利两种方法进行统计套利;探讨了统计套利应采用的外推方法及最佳的建仓、平仓策略。思想方法有些深度和特别,是学微观金融的人

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多策略:Burgess(1999)将协整法与神经网络、遗传算法相结合,该论文是唯一在统计套利中尝试这类算法结合的文 章,因此非常有吸引力。 4. 时间序列法 标志性经典文献:Elliott, R

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目录关键字:统计套利协整方法正文关于协整的统计套利摘要:统计套利在八十年代癿西方国家得到了充分癿収展,而我国乊前叐制于市场体制使得关于协整癿统计套利很难収挥作用。但

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