期权的套期策略研究论文

期权交易策略的实证分析+文献综述. 通过对期权的特点以及影响的分析，研究期权的各种不同的交易策略。. 主要从套利和套期保值两个方面展开研究，套利方面主

期权套期保值的策略研究 论文作者：童鞋论文网 论文来源： 发布时间：2021/7/5 9:41:36 摘要： 期权在我国资本市场中上市比

现代期权定价理论的革命发生在1973年,美国金融学家Black和Scholes在有效市场和股票价格遵循几何布朗运动等一系列假设条件下,运用连续交易保值策略推出了著名的Black-Scholes

期权交易策略的实证分析+文献综述摘要：本文以上海证券交易所于XX年12月开展的股票期权全真模拟交易以及XX年正式推出的上证50ETF期权交易为出发点，

内容摘要 期权是金融市场中应用广泛,操作灵活,由基础金融工具衍生出来的新型金融工具。期权不仅可以对现有的资产主体进行风险管理,而且可以通过期权交易进行套

在此背景下，本文利用上证50ETF期权的真实数据，基于Delta中性的对冲策略，用50ETF期权对其标的资产进行套期保值操作，对Delta对冲策略的套保有效性以及

股指期货的套期保值策略 3 五、相关理论分析 4 (一)传统套利理论 4 (二)持有成本理论 4 六、股指期货套利方式研究 4 (一)实证分析 4 (二)β系数法 5 七、总结

中航油作为石油销售商,应实行买入套保策略,来规避市场价格波动风险。中航油却选择了做空卖权交易,期望从石油期权交易上赚钱,投机的目的替代了套期保值的目的。 拥有200万空头的中航

时间: 2023-03-01 22:11 来源: 毕业论文 4. 基于跳扩散过程及套期策略的期权定价。. 对于基本的相关知识进行简单的介绍，对于经典的 公式的思想进行了介绍，最后

从套头比 （一个单位标的资产需要对应多少单位期权进行套期 保值 ）的角度看，期权套期保值策略可以分为等量对冲策略、静态 delta 中性对冲策略 和动态 delta