毕业论文期权定价模型

第14章 期权定价模型 中央财经大学 刘志东 期权的应用 激励方式 一些证券具有期权的特征:可回购债、可转债 Hedging, (speculative) investing, and asset allocation are a

5.3 碳金融实物期权定价模型的应用 第六章 仿真模拟分析及碳金融定价政策建议 6.1 碳金融定价模型的仿真模拟分析 6.2 碳金融定价的政策建议 第七章 结论 ; 问:金融毕业论文提纲格

摘要本文的研究主要基于Amin在1993年所写的名为“离散时间的跳跃扩散过程下的期权定价”一文。在那里,Amin给出了一个弱收敛于带跳跃的连续股价过程的离散化模

大学生毕业论文设计：基于期权理论的股票定价模型的研究（定稿）.doc,毕业论文(设计) 基于期权理论的股票定价模型的研究 摘 要 传统的现金流量模型在对股票定

由于标的股票支付红利的美式期权没有解析表达式，而且非常贴近于真实的金融市场交易，所以对该问题的数值方法进行研究具有重要的理论和实际意义。. 因此在

下载此论文 摘要:本文将主要研究不同模型中的欧式期权定价,包括Black-Scholes欧式期权定价模型,以及在此基础上进行推广的分数布朗运动下的欧式期权定价模型和带

但是1973年,与CEOE的成立几乎同步,芝加哥大学的费希尔·布莱克和麻省理工学院的迈伦·斯科尔斯,在巴施里耶及其他专业学者的学术成果的基础开发了第一个实用性非常强的期权理论定价

T为期权的到期时刻，t为期权未到期前的任一时刻，所以T-t就是一段时间，一般称为到期日 如果就这么

而期权定价模型里的复杂度以及推导的严谨令作者大受震撼。 期权定价模型的大致推导思路是先假设有那么一个金融资产标的,其价格服从几何布朗运动过程。如果这个金融资产标的存在一个

摘要:亚式期权是一种路径依赖型期权,它是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一.本文主要研究了几种模型下的亚式期权的定价问题,包括Black-Scholes模