股市的波动性研究论文

而到目前为止从 这一角度对我国股市的研究还比较欠缺 ,因此本文 试采用 Shiller - Sentana - Wadhwani 模型对中国股 票市场的波动性进行研究 。一、 Shiller - Sentana - Wad

究. 【摘要】： 股价波动是股票市场最基本的特征之一。. 中国股市经过十余年的发展，取得了举世瞩目的成就，但与国外成熟股市相比，仍然属于新兴市场，其

蒋祥林，吴晓霖（2003）通过引入波动性状态转移的ARCH（SWARCH）模型对中国股票市 场的波动性进行了研究，结果表明，促使中国股

本文是为大家整理的股市波动性研究主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为股市波动性研究选题相关人员撰写毕业论文提供参考。 1.【

毕业论文（设计）作者签名：作者专业：作者学号：西南财经大学天府学院基于GRACH模型对我国股票市场收益率波动性分析——以沪深300指数为例摘要在金融

另外在许香存,陈志娟的研究中发现,沪港通开通后股市的流动性也同样呈现下降的态势,而其认为的原因可能是因市场波动加大,中小投资者变得更加谨慎造成的。 2、对

本论文解决的几个主要问题:主要研究沪深股市收益率序列的长记忆特征和收益率条件方差的长记忆特征:一是对我国股市不同发展阶段的长记忆特征的比较研究;二是研究

本文通过对国内外相关文献的研究综述，归纳并比较专家学者对于股指期货是否影响股票市场波动性的研究结论，在针对不同市场的研究中发现股指期货均有可能加

对称性波动股市行业杠杆研究 股市行业波动的非对称性研究管理论文目录一、引言二、文献综述三、理论分析(一)行业波动的特征分析正文摘要:中国的股票市场是实体

论文研究-上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析.pdf, 采用上海股市 2 0 0 1年 1月 2日至 2 0 0 1年 6月 2 9日期间的每 5分钟交易数据 ,用引导关系检验法对上海