巨灾债券的定价研究论文

定价研究 邹丽华 【摘要】：半个世纪以来,我国自然灾害经济损失总体上呈现缓慢上升的趋势,且随着时间的推移和社会经济水平的发展,这种上升的趋势愈发明显

国外对于巨灾风险证券化的理论研究一般都注重模型的运用,其研究对于巨灾风险证券定价方面有重大贡献。VivekJ.Bantwal和HowardC.Kunreuthe(1999)主要研究巨灾风险证券化,他们指出巨

积极展开对巨灾债券相关理论尤其是巨灾债券 定价技术的研究,对我国今后发行巨灾债券,进一步完善我国巨灾风险的转嫁 与分摊体系,具有很大的现实意义。而现阶段我

地震巨灾债券的定价研究 前言 来源：学术堂 作者：姚老师 发布于：2015-05-16 共6013字 本篇论文目录导航 ... Aase.（1996）责任限额的上下界确定问题是再保险

因此，设立有效的巨灾风险债券定价机制，可以有效地分散地震巨灾损失，对我国经济的稳定发展有着重要意义。. 论文的研究意义在于通过对我国地震巨灾进行

究. 刘慧. 【摘要】： 近年来,随着全球气候日益变暖,自然灾害频频出现,中国遭受到巨灾影响的情况也越来越严重。. 我国国内的保险业及再保险行业已经无法解

题又是发展巨灾债券的核心,因此,对这一问题的研究对我国巨灾保险的发展具有重要的理论价值和现实意义。 本文首先阐述了巨灾债券的内涵与特性,然后分析了

原理与实践 作者: 李立松 随着巨灾证券化产品日益得到市场的认可，已经有大量的巨灾风险采用了巨灾债券的方式进行转移。据统计，在目前6000多亿美元的

1陈剖建;刘鹃;;中国台风的损失分布与巨灾债券定价研究[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年 2王敏;陈迪红;余冠军;;论我国发行巨灾债券的可行性[A];

定价: 186.00元 内容简介 《中国保险学会学术年会入选论文集(2010)(套装共3册)》包括:《中国保险学会学术年会入选论文集(2010)(理论卷1)》《中国保险学会学术年会入选论文集(